当银行倒闭时，它会在整个经济中掀起冲击波。风险加权资产是用于预防冲击波的工具之一。银行必须保持最低资本金额，以弥补借款人违约或投资扁平化的风险。银行评估银行的资产，根据风险“权衡”不同的类型，然后计算资本将平衡风险的程度。
称重风险
银行资产超过金库中的现金。贷款和投资是资产，但它们不如现金安全。银行提供的每笔贷款都会带来借款人可能违约的风险。大多数投资都有失去投资的风险。不同的银行资产具有不同程度的风险：投资于国库券的风险非常低，而高收益的垃圾债券则不那么安全。向微软贷款比借钱给陷入困境的初创公司更安全。房地产担保的贷款风险低于没有抵押品的风险。
为了计算风险，银行根据风险水平和潜在损失将不同资产分为不同的组。然后，银行对每个组中的所有资产应用相同的风险加权公式。
多少风险
风险加权规则由位于瑞士巴塞尔的全球银行监管机构制定。截至2018年，风险加权规则由称为巴塞尔协议III的全球金融协议确定，尽管早期的巴塞尔协议II仍涵盖一些风险权重。巴塞尔协议III显然更加艰难。
根据巴塞尔规则，银行必须持有相当于其风险加权资产7％的资本。如果风险加权资产等于5亿美元，那么该银行需要3500万美元的资本。如果任何潜在损失成为现实，该金额应涵盖银行的风险敞口。
一些投资，如AA级政府债券，风险为零。银行不必担心潜在的贷款。 AA级以上的公司贷款加权为20％。巴塞尔规则将信用风险视为识别风险等级的首要任务。接下来是操作风险。这包括内部欺诈，疏忽或错误等风险。市场风险是第三个，更不重要的因素。
风险加权蓝调
风险加权应该提供一个无偏见的公式来评估银行是否过度扩张。在实践中，具有几乎相同资产类别的两家银行可以提出完全不同的风险权重。一家银行的数字计算器查看资产并声称其违约风险远低于另一家银行。这证明了较低的风险权重，这减少了银行必须拥有的资本金额。这是银行可以修改计算以降低资本要求的几种方式之一。
