差异是一种广泛用于确定风险的指标。投资者计算预期收益的方差，以确定各种投资方案的相对风险。项目经理计算方差以确定项目是否超出预算或落后于计划。有三种常用的计算方差的方法。
基于历史数据的方差
通过将数据集的总和除以数据点的数量来计算数据集的平均值。在此示例中，有三个数据点：n1，n2和n3：
avg =（n1 + n2 + n3）/（3）
计算每个数据点与数据集平均值之间的差异：
diff 1 =（n1 - avg）diff 2 =（n2 - avg）diff 3 =（n3 - avg）
平衡每个差异并加上平方差异：
（n1 - avg）^ 2 + （n2 - avg）^ 2 + （n3 - avg）^ 2
将平方差的总和除以集合中的数据减去1：
（n1-avg）^ 2 + （n2-avg）^ 2 + （n3-avg）^ 2 /（3-1）
基于方差 - 协方差的方差
使用Excel的协方差函数计算协方差。
通过将标准差乘以1.65来计算5％的时间发生的风险。
通过将标准差乘以1.65来计算5％的时间发生的风险。
通过将标准差乘以2.33来计算1％的时间内发生的风险。
基于蒙特卡罗方法的方差
选择统计分布以估算影响数据集的因素。例如，如果您要计算拟议投资方案的风险差异，请选择与过去投资的观察绩效相匹配的分布。
使用计算机程序从您选择的统计分布中生成1,000到10,000个随机数。
将生成的数据绘制为概率的函数，并计算得到的分布的方差。
提示
-
计算机程序可用于协助计算方差，协方差和蒙特卡罗模拟。
警告
始终将计算的统计数据与实际数据进行比较，以避免过高估计或低估方差。
